量化风云榜每周排行05.29 | 权威发布
作者:硬币君
2019-05-30 17:31

数字货币量化市场越来越受到人们的追捧,然而行业仍处于不成熟不规范的阶段,主要体现在两方面。其一,缺乏监管,没有官方机构为量化团队进行备案,团队资质良莠不齐。其二,缺少第三方信息披露、托管和审计平台,净值、收益无从考证。市场信息严重不对称导致量化基金透明度很低,许多资金实力较强的投资人也承受着极大的亏损。


基于此,壹块硬币推出数字货币量化排行榜,以周和月为周期,从市场情况、基金产品、量化团队、量化比赛、行情动向等5个方面对数字货币量化市场做实时的跟踪报道和排名。供投资者和业内人士参考。


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01
  市场情况




据硬币君3月份不完全统计,北京量化团队的数量占比32%,位居第一。上海量化团队数量占比26%,位列第二,深圳统计数量11家,排名第三。


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统计资料为3月份数据


市面上披露的基金产品共53只,其中累计净值小于1的共有10家,运行天数超过3个月的共有9只。(数据来源:量化风云榜、token insight、小鲸库)



02
  基金产品排行




由于数据不完备,本次排行只对市面上27只量化基金产品进行统计,其中高频组2只,趋势组8只,套利组15只,复合组2只,本排行以累计净值为衡量指标。(数据来源:量化风云榜、token insight、小鲸库)


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03
  量化团队




据硬币君不完全统计,市面上规模排名top6的量化团队如下所示。其中深圳的团队有三家,分别位列第1、第4和第5,北京团队位列第2和第3,上海队团队列第5,广州团队位列第6。


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04
  量化比赛




近期市场上量化大赛的举办也如火如荼,继BBQ举办的QuantKing量化大赛完美落幕后,仍在进行的量化交易比赛有两场,分别是三链资本主办的“给你三个亿”二期,参加团队数量有14只,以及共识实验室主办的“数字货币超级大赛”二期,参赛团队数量有48只,比赛实时数据如下。(数据均来源于大赛官方网站:三链资本杯,共识量化母基金)


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05  行情动向



据英国《金融时报》报道,普华永道和数字资产管理公司Elwood联合发布的一份报告显示,2018年加密对冲基金的中值亏损46%,量化加密对冲基金表现较好,平均回报率为8%。大多数对冲基金的资产不足1000万美元,不到10家加密对冲基金管理着5000万美元以上的资产,其中最大的两家是总部位于旧金山的Pantera Capital和Polychain Capital。


据广州共盈投资旗下微博账号币董披露,业内多家量化团队行情亏损严重,后共盈负责人出面澄清是不实微博报道。壹块硬币记者将会对事件进展做进一步专访报道。


面对市场行情转暖,晖域资本表示:

 “我们之前以做市和套利策略为主,随着最近市场的热度持续增高,波动增加,我们自己的规模也在扩大,并考虑配置一定的CTA策略让我们的基金策略更加完善。

   作为投资人有时也很难看到量化团队的数据展示,有些策略看似原理简单但是面临很多操作风险,流动性风险或者系统风险,想要做好风险管理的代价还是比较高的,小规模的团队生存状况堪忧,市场接下来仍有一部分团队面临出局”。

  

知名投资人周某针对目前市场情况提出了几点看法,“1.行业需要更透明的业绩数据,2.量化团队要敢于take risk,3.策略要有侧重性,知道是赚什么行情下的钱,4.资金分散管理”。


壹块硬币为合作的量化团队提供快讯支持,同时会跟进市场上量化比赛的实时讯息并采集报道,如有合作需求的量化团队及大赛主办方,请联系壹块硬币媒介(微信号:lihua22011)。

  


免责声明


本报告所包含的数据以及信息由壹块硬币认为可靠、准确的来源获得,但因数据的不完备性、人为或机械错误等其他因素影响,上述信息以实际为准,壹块硬币对于其准确性、即时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。


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—  END



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