专访 | 币胜资本,传统量化领域的第一梯队
作者:硬币君
2019-06-17 16:59
  • 币胜 量化


本期专访我们采访的数字量化团队是币胜资本。币胜资本是国内私募公司——上海季胜投资管理公司旗下开展数字货币业务的公司主体。上海季胜投资管理公司是证监会第一批私募备案企业,管理资金规模达到40亿元人民币。币胜注册于新加坡,是一个基于人工智能的个人数字资产管理平台,目前管理的资金量超过1000个BTC。


涂小刚,2013年任职上海季胜投资管理有限公司交易员,2016-2018年担任上海季胜投资管理有限公司股票交易2部投资总监,2018年至今担任币胜资本数字货币投资总监!专注实战技术理论,擅长市场情绪分析跟短线操作。

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文/壹块硬币

01  传统量化的第一梯队



硬币君:可以简单介绍一下您的从业经历吗?


涂小刚:本科毕业后,在机缘巧合的情况下认识了季胜投资的徐总,而后开始进入金融行业。一开始从做报表慢慢接触交易,15年的股灾给了我一个很好的机会,也是这次股灾我积累了人生的第一桶金,当时我的收益率达到了300%以上。经过了这场熊市之后,让我更加坚定的在交易这条路走下去。


后来我先后在平安财富,海通证券就职,并进入他们的交易部积累经验。随后又在市场上几个知名的私募公司里边当操盘手,逐渐深入到这个市场里面。常年在市场上拼搏和积累交易经验,让我形成了完善的交易体系。


硬币君:币胜从2017年开始进入数字货币领域,发展到目前20来人的团队,在业内规模蛮大的,您可以简单介绍一下您的团队吗?


涂小刚:币胜从传统金融“分叉”而来,属于上海季胜投资旗下的数字货币业务板块。公司所有者徐小喆董事长沉浸陆家嘴金融行业十多年,有深厚的行业背景,而且我们的团队成员均在传统二级交易市场有着丰富的行业经验。


在传统金融领域我们的管理规模达到了40亿,14年股票多头私募排排,我们是全国第四名,同时我们打造的旗剑品牌是国内传统金融量化领域的第一梯队。


我们数字货币版块的团队成员有国内外的资深股票期货交易员、英国摩根量化交易策略团队和加拿大数学博士团队,但是目前我们在数字货币领域的资金管理规模不到一个亿,整体还不算大。

 

硬币君:进入数字货币市场有给你们带来哪些挑战吗?


涂小刚:挑战是多方面的。跟传统私募领域不同的是,区块链领域眼下很看重互联网社群运营,然而传统私募公司的客户都是高净值客户,并不需要强大的互联网运营能力,因此我们天生比较缺乏这样的基因。


在最开始进入这个行业的时候我们走了很多弯路,后来渐渐发觉到自己的长处还是在交易层面,于是现在我们专注于交易能力的打磨和提升,取得了一些策略能力和行业赛事上的小成就。

 

硬币君:跟其他团队相比您觉得你们团队的优势在哪?


涂小刚:优势在于,我们有深厚的传统金融背景作为专业度和整体信用背书的支撑。比较特殊的是,我们的技术团队是分策略的,每一个技术团队负责一个策略类型,有一套独立的风控体系。


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02  与风险收益比挂钩的收费模式



硬币君:目前旗下有多少只基金产品?


涂小刚:从17年上半年开始到现在,根据当时不同市场环境和行情,我们陆陆续续推出了总共十多只基金。目前我们主推四类基金,一是量化套利,二是主动管理,三是趋势跟随,四是数字货币ETF基金。这些基金我们都有在第三方平台上披露,主要目的是为了降低我们和资方的沟通成本。


硬币君:目前量化团队的资金管理模式有哪些?对不同资金量的客户在管理模式上有区别吗?


涂小刚:我们不接触发币,不接管币权,只是在资方自己的账户里提供交易咨询和协助服务,在合规上避免双方的风险;大资金体量我们建议进行资产配置,小资金体量问题不大。

 

硬币君:不同策略的管理费用和收费分成有什么不同?


涂小刚:这个主要是与风险收益比和资金容量有关系。套利的风险最低,盈利能力稳定,我们后端利润是对半分的,行业大概都是这样的方式;主动管理型和趋势跟随量化交易我们都在后端拿小部分利润。

 

硬币君:当收益与预期不相符的情况下,客户会产生争议吗?


涂小刚:客户的风险偏好、资金入场时间点和运气,都会导致客户账户净值的表现不一。不符合预期在投资领域是很正常的现象,币圈尤为如此,杜绝是不可能的。因此我们在入场前期就要对投资者进行一些市场教育和风险提示,在没有达到客户逾期的情况下,都有相应的风控和协商的处理方法以及协议内容。

 

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03  大浪淘沙的量化市场



硬币君:市面上量化团队逐渐在减少,是不是这个行业不好做了?


涂小刚:量化团队从去年下半年大量涌现到现在去伪存真剩下若干家,这是市场竞争周期和常态,更谈不上不乐观。数字货币量化市场是个前景非常好的市场,相比传统市场其波动性更佳,未来一定会有更多的增量用户和资金,量化交易也一定大有可为。


硬币君:您对数字货币怎么看以及如何操作后市?


涂小刚:首先我认为区块链是未来的一个发展趋势,是未来财富重新分配的一个翘板,对于公司或者对于个人,数字货币是我们可以参与进来的重要途径。


在操作层面,我认为在应用落地之前,数字货币的每一波涨跌更多的时候来自于事件的驱动,就像2018年7月份,市场有对BTC入ETF的预期,再到2019年初的红包行情,平台币的拉升带动主流币的上涨,五月份后的上涨又是因为贸易战的避险情绪的影响。


在没有实际应用落地之前,事件驱动带来的上涨最终都要回归应有的位置,我们在操作上正是利用这些规律制定我们的大方向,用我们的交易系统去执行!目前来看,效果还是不错的。




—  END


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