专访 | 币胜资本,传统量化领域的第一梯队
作者:硬币君
2019-06-17 16:59
  • 币胜 量化


本期专访我们采访的数字量化团队是币胜资本。币胜资本是国内私募公司——上海季胜投资管理公司旗下开展数字货币业务的公司主体。上海季胜投资管理公司是证监会第一批私募备案企业,管理资金规模达到40亿元人民币。币胜注册于新加坡,是一个基于人工智能的个人数字资产管理平台,目前管理的资金量超过1000个BTC。


涂小刚,2013年任职上海季胜投资管理有限公司交易员,2016-2018年担任上海季胜投资管理有限公司股票交易2部投资总监,2018年至今担任币胜资本数字货币投资总监!专注实战技术理论,擅长市场情绪分析跟短线操作。

blob.png

文/壹块硬币

01  传统量化的第一梯队



硬币君:可以简单介绍一下您的从业经历吗?


涂小刚:本科毕业后,在机缘巧合的情况下认识了季胜投资的徐总,而后开始进入金融行业。一开始从做报表慢慢接触交易,15年的股灾给了我一个很好的机会,也是这次股灾我积累了人生的第一桶金,当时我的收益率达到了300%以上。经过了这场熊市之后,让我更加坚定的在交易这条路走下去。


后来我先后在平安财富,海通证券就职,并进入他们的交易部积累经验。随后又在市场上几个知名的私募公司里边当操盘手,逐渐深入到这个市场里面。常年在市场上拼搏和积累交易经验,让我形成了完善的交易体系。


硬币君:币胜从2017年开始进入数字货币领域,发展到目前20来人的团队,在业内规模蛮大的,您可以简单介绍一下您的团队吗?


涂小刚:币胜从传统金融“分叉”而来,属于上海季胜投资旗下的数字货币业务板块。公司所有者徐小喆董事长沉浸陆家嘴金融行业十多年,有深厚的行业背景,而且我们的团队成员均在传统二级交易市场有着丰富的行业经验。


在传统金融领域我们的管理规模达到了40亿,14年股票多头私募排排,我们是全国第四名,同时我们打造的旗剑品牌是国内传统金融量化领域的第一梯队。


我们数字货币版块的团队成员有国内外的资深股票期货交易员、英国摩根量化交易策略团队和加拿大数学博士团队,但是目前我们在数字货币领域的资金管理规模不到一个亿,整体还不算大。

 

硬币君:进入数字货币市场有给你们带来哪些挑战吗?


涂小刚:挑战是多方面的。跟传统私募领域不同的是,区块链领域眼下很看重互联网社群运营,然而传统私募公司的客户都是高净值客户,并不需要强大的互联网运营能力,因此我们天生比较缺乏这样的基因。


在最开始进入这个行业的时候我们走了很多弯路,后来渐渐发觉到自己的长处还是在交易层面,于是现在我们专注于交易能力的打磨和提升,取得了一些策略能力和行业赛事上的小成就。

 

硬币君:跟其他团队相比您觉得你们团队的优势在哪?


涂小刚:优势在于,我们有深厚的传统金融背景作为专业度和整体信用背书的支撑。比较特殊的是,我们的技术团队是分策略的,每一个技术团队负责一个策略类型,有一套独立的风控体系。


blob.png



02  与风险收益比挂钩的收费模式



硬币君:目前旗下有多少只基金产品?


涂小刚:从17年上半年开始到现在,根据当时不同市场环境和行情,我们陆陆续续推出了总共十多只基金。目前我们主推四类基金,一是量化套利,二是主动管理,三是趋势跟随,四是数字货币ETF基金。这些基金我们都有在第三方平台上披露,主要目的是为了降低我们和资方的沟通成本。


硬币君:目前量化团队的资金管理模式有哪些?对不同资金量的客户在管理模式上有区别吗?


涂小刚:我们不接触发币,不接管币权,只是在资方自己的账户里提供交易咨询和协助服务,在合规上避免双方的风险;大资金体量我们建议进行资产配置,小资金体量问题不大。

 

硬币君:不同策略的管理费用和收费分成有什么不同?


涂小刚:这个主要是与风险收益比和资金容量有关系。套利的风险最低,盈利能力稳定,我们后端利润是对半分的,行业大概都是这样的方式;主动管理型和趋势跟随量化交易我们都在后端拿小部分利润。

 

硬币君:当收益与预期不相符的情况下,客户会产生争议吗?


涂小刚:客户的风险偏好、资金入场时间点和运气,都会导致客户账户净值的表现不一。不符合预期在投资领域是很正常的现象,币圈尤为如此,杜绝是不可能的。因此我们在入场前期就要对投资者进行一些市场教育和风险提示,在没有达到客户逾期的情况下,都有相应的风控和协商的处理方法以及协议内容。

 

blob.png



03  大浪淘沙的量化市场



硬币君:市面上量化团队逐渐在减少,是不是这个行业不好做了?


涂小刚:量化团队从去年下半年大量涌现到现在去伪存真剩下若干家,这是市场竞争周期和常态,更谈不上不乐观。数字货币量化市场是个前景非常好的市场,相比传统市场其波动性更佳,未来一定会有更多的增量用户和资金,量化交易也一定大有可为。


硬币君:您对数字货币怎么看以及如何操作后市?


涂小刚:首先我认为区块链是未来的一个发展趋势,是未来财富重新分配的一个翘板,对于公司或者对于个人,数字货币是我们可以参与进来的重要途径。


在操作层面,我认为在应用落地之前,数字货币的每一波涨跌更多的时候来自于事件的驱动,就像2018年7月份,市场有对BTC入ETF的预期,再到2019年初的红包行情,平台币的拉升带动主流币的上涨,五月份后的上涨又是因为贸易战的避险情绪的影响。


在没有实际应用落地之前,事件驱动带来的上涨最终都要回归应有的位置,我们在操作上正是利用这些规律制定我们的大方向,用我们的交易系统去执行!目前来看,效果还是不错的。




—  END


blob.png


    推荐新闻
  • 深度 |“失信者”赵长鹏,流浪者币安

    硬币君 2018-05-02

    赵长鹏又一次陷入争议的漩涡中。这一次是国内顶级PE红杉资本的起诉,红杉资本认为币安违反了投资排他协议,在香港起诉了虚拟货币交易所币安创始人赵长鹏。

    标签: 赵长鹏 币安 红杉资本

  • GTC退市不跌反升,借势营销再割一波韭菜?

    硬币君 2018-08-07

    某评级机构以“项目无法以区块链技术方案解决游戏行业存在的问题、信息透明度极低、仓位透明度低”为由将GTC项目评为D级,OKEX随即要求GTC项目方就评测中的质疑回应并整改,但GTC的CEO徐乐认为没必要回应而选择直接退市。 这场闹得沸沸扬扬的“退市门”事件,暴露了币市在信披制度和退市制度上存在不少问题,也让许久不被关注的GTC以及徐乐又上了次热搜。

    标签: GTC 徐乐

  • 币圈一姐回应封号,明里称遵守监管,暗地里却传授规避“秘诀”

    硬币君 2018-03-09

    作为币安联合创始人,被称为“币圈一姐”的何一8日晚间在电报群回应“被qiang”。不过,一边是一姐表示“被qiang了踏实点”、“没被qiang是顶峰作案”,一边却反手普及规避手段。

    标签: 何一 监管 币安 电报群

实时快讯
量赞 I 9月12日行情分析
BTC,日线级别当中,收出带有较长下影线的小K线,整体已经处于震荡向下三角形的上沿附近,面临着被突破的可能。再从30分钟级别,可以看出虽为上涨,但是K线的阴阳相错可以看出力度并不抢,日内需要关注图中区间,突破放量之后快速行情才会出现。
2019-09-12 10:47
动态|数字货币市场短线下跌 合约市场出现4250万元爆仓单
据合约帝App行情数据监测显示,北京时间21:00左右,全球数字货币市场出现短线下跌,合约市场共计爆仓约595万美金,价值约4250万人民币。其中BTC爆仓465.5万美金;ETH爆仓6.4万美金;BCH爆仓27.9万美金;EOS爆仓64.4万美金;LTC爆仓29.2万美金。
2019-09-05 09:56
“多比兔”DBT上线2小时,涨幅达300%以上
海外知名交易平台DOBI推出生态通证“多比兔”DBT,于9月4日16:00上线开放交易,开盘2小时涨幅达300%以上。 DOBI区块链金融服务平台 - 全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。 目前,已设立DOBI中国站、亚洲站、韩国站、日本站、巴西站,3年内目标设立20+全球站点。DOBI投资和运营多个生态项目,包括 DOBI数字货币ATM机、数字货币POS机、挖矿手表、硬件冷钱包等,拥有强大的持续造血能力!
2019-09-04 17:36
“多比兔”DBT将于9月4日16:00上线DOBI交易平台
DOBi交易平台定于9月4日16:00正式上线DBT/USDT交易对,同时开放DBT充提币功能,敬请关注! DOBI全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。“多比兔”DBT是DOBI生态唯一流通代币,是权益和价值的提现,升值空间巨大!9月4日开启百万美金节点空投,欢迎各大社区来撩! DOBI注册官网:https://www.dobiexchange.com/
2019-09-04 15:35
动态|比特币流出交易所数量激增 场内购买力增强
据合约帝App数据,截至今日18:00,BTC流入交易所10183枚,同比昨日上升45.22%;BTC流出交易所29782枚,同比昨日上升193.47%。其中大额流入1484枚,同比昨日上升54.7%,大额流出18075枚,同比上升919.3%。合约帝入驻实盘分析师天启资本-Flora分析认为,BTC最近持续一整个月的下破调整整理,可能已经接近尾声。目前的情况属于底部横盘震荡,耐心等待底背离或者价量齐涨的突破出现,就能开启新的上升趋势。
2019-09-03 14:11
分析 | 级别切换 谨慎对待
币胜策略: Bitmex BTC:BTC 有周线调整级别倾向,短期内 9200 附近若没有支撑,则周线调整开启,当然此时其他品种会惨不忍睹。下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:方向已定,破位前低,弱势品种,区间结构 191-183-173-162 OKEX 季度 EOS:一直提示做空机会,前低附近 3.3 有支撑 以上点位均当日有效。
2019-08-15 10:18
分析 | 阴跌不休 打散人气
币胜策略: Bitmex BTC:当下行情完全没有参与价值,无非用时间等待事件推动,等待方向选择,另两币种阴跌为主,观望,下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:破位后继续下行结构为主,下方支撑 205-196 OKEX 季度 EOS:4.3-4.4 做空机会 以上点位均当日有效。
2019-08-13 10:59
又见2BTC大奖池!BigONE×BitUniverse第二届网格交易赛事火热进行中
为响应社区用户呼声,BigONE×BitUniverse于8月2日开启了第二届网格交易大赛,奖池2BTC,供参赛用户瓜分。 赛事期间,BTC以一路上涨的姿势,助阵网格交易大赛,涨幅高达14%。参与本次大赛的用户惊喜的发现,参赛可获得三重收益:不仅可通过网格交易获得高于平时几倍的收益(单日冠军年化收益率破万),同时能拿到BTC奖励,而BTC的升值,又带来额外收益。 据悉,大赛将持续到14日,现在参赛正当时,加达叔了解更多:Bituniverse_4
2019-08-09 14:19
分析 | 明显走弱 循序渐进
币胜策略: Bitmex BTC:近期与黄金关联性比较强,关注 RMB 汇率,黄金以及 BTC 近期联动,仍高位震荡格局,等待方向选择,下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:走弱明显,短期头部清晰,暂无趋势性行情,逢高做空,下方 222-216-198 支撑 OKEX 季度 EOS:上涨以及横盘为了更好下跌,仍是最弱品种,4.45+ 逢高做空 以上点位均当日有效。
2019-08-09 11:06
分析 | 事件驱动 左右情绪
币胜策略: Bitmex BTC:短期事件推动把此次反弹高点拉高了,对于中线仍是逢高做空机会,中期做空观点不变,下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:230+ 有上行压力,逢高做空 OKEX 季度 EOS:4.45+ 可以考虑逢高做空 以上点位均当日有效。
2019-08-07 09:09
TOP