量化风云周榜第13期 | 市场整体收益持续放缓,复合组表现最佳
作者:硬币君
2019-08-21 09:21
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云排行榜新增两只套利产品,分别是“臻云科技稳健基金”和“LCG期现套利2期”。


两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位。


上周有73%的团队实现正收益,比例小幅增加,但整体收益水平降低,各团队之间收益差距减小。


其中高频策略上周表现较差,Mar比率平均下降了26%,收益放缓情况最严重,套利次之,复合策略表现最好。



01
  最新净值排行




本期量化风云排行榜新增两只套利产品,分别是“臻云科技稳健基金”,以及LCG Capital的“LCG期现套利2期”。


“臻云科技稳健基金”是臻云团队开发的一只量化套利策略产品,构建以主流币种和小币种现货、期货为主要投资标的的交易组合,以无风险套利策略、低风险统计套利策略相结合,具体子策略涵盖币币套利、期现套利、期期套利等低风险策略相组合投资体系,从而实现收益稳健、风险分散的投资目标。


“臻云科技稳健基金”展示账户是该团队的一只自营账户,目前运行时间为279天,年化收益率40.38%,最大回撤0.47%,Mar比率(即风险收益比)为86.37。


另一只团队,LCG Capital是一家注册于加拿大的国际资本集团,管理团队具备5年以上的国际金融资本市场全品种投资经验。“LCG期现套利2期”刚经过一个月的测试,测试期间月化收益为7.32%,目前运行时间为51天,年化收益率67.2%,最大回撤4.67%,Mar比率(即风险收益比)为14.4。


两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位,空降“最新净值榜单”的套利组第二位和第五位。


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回顾上周市场情况,BTC日线图在9500一线获得强势支撑后,开始向上反弹,在11000左右受阻稍微回落,成交量未显著放大,市场整体波动幅度减小。


在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.2%,其中73.3%的量化团队实现正收益,较上期有所提升,最高收益率为4.31%,为复合策略产品,最低收益率为-5.01%,为趋势策略产品。没有产品出现回撤扩大的情况,整体收益方差减小,趋于一致。


绝对收益值方面,各组都仅有一只产品出现负收益,表现相当。


高频组上期平均收益率为1.38%,本期平均收益率为0.2%,涨幅最高的是兆贝高频套利,为1.04%。


套利组平均收益率为0.2%,与上期相比变化不大,涨幅最高的是兆贝套利,为0.61%。


复合组平均收益率为0.96%,与上期相比变化不大,涨幅较高的是BQUANT,为4.31%。不同的是,上期4只团队出现负收益,本期仅有1只出现负收益。



02
  mar比率排行




Mar比率榜单上,各组均延续上期收益放缓的情况,67%的产品Mar比率下降,下降幅度分别为高频组26%,套利组0.16%,趋势组2.8%,复合组3.5%。从放缓数量看,复合组表现较好,仅有两只团队出现mar比率下降的情况,高频组则3只产品都出现下降,复合组上有4只产品出现下降。


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(数据来源:壹块硬币)

 

 

03
  量化比赛



 

量化比赛上周CTA组团队的表现可圈可点,全部实现了正收益,套利组仅有一个队伍实现负收益,混合组有两个队伍实现负收益。

 

CTA组中,BQANT上周实现了最大净值涨幅,再次回到了第一名的席位,其次涨幅较大的还有Hulk和兆贝资本,但Hulk的最大回撤比稍微有些扩大。



套利组NV Capital继续蝉联第一,且在本组中上周收益最高。上周套利组平均收益达到0.13%。



混合组本期表现依旧弱于另外两组团队,整组平均收益为1.75%,7只团队中有4只实现了正收益。净值涨幅最大的是乾胜基金,超过10%,同时最大回撤比依旧保持在2.72%。


  (数据均来源于大赛官方网站)




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2019-11-14 15:13
量赞|11月13日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出带有下影线的阳线,有预示下探遇到强支撑反弹之意。再从4小时图看,昨天提到的MACD底背离依然存在着,虽然多空争夺得较为激烈,但是因为有看涨的底背离在,所以争夺可以看做成为对空头的消耗,空头力竭之后才能很好向上展开攻势,同时4小时级别的背离有可能也会照成更大级别的背离,那么后市将有可能出现较大涨幅。不管如何,日内依然低多对待,下方支撑8700、8550,上方压力8900-9000。
2019-11-13 11:22
量赞|11月12日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出阴线,而阴线的下影线也是触及下方支撑,虽然实体吞没了之前的阳线,但是也还不能绝对看空,得看次级别,的内部结构,所以从4小时级别看,底背离已然出现,后市很有可能进行反弹的,反弹之后很有可能改变日线级别形态。今天看反弹,可低位凯多,下方支撑在8600附近,多头要想重新夺回主权,还是得收回9000位置。
2019-11-12 11:23
量赞|11月8日行情分析
BTC,日线级别和4小时级别当中个,都可以看出整体最近的K线走势围成了区间震荡,在没有选择方向突破之前,此区间震荡依然是上站在之后的中继形态。不过从1小时级别当中,可以看出MACD的底背离,这又是行情将要反弹的意思。总之,按照图中4小时图当中所提及的,区间震荡并没有结束,短线可高抛低吸,位置分别在区间上下沿。
2019-11-08 10:36
量赞|11月7日行情分析
BTC日线级别当中,三角形整理已经快要到达末端,即将进行方向选择。 4小时级别当中,最近最高上冲到最高点9600上方,但是未能持稳,而是下行震荡,本来的看涨形态也被破坏了,现在短线当中主要看区间,突破了,基本就出方向了(9450-9000)。不过还是谨慎对待,合约方面暂且观望为主。
2019-11-07 10:39
量赞|11月6日行情分析
BTC,日线级别当中基本显示是震荡走势,不过从4小时观看其内部结构,可以看出如图所示的这样,低点在不断的抬高,而上方高点近似平行,所以后市很有可能上破直角边而网上运行,上方压力在9750一带。
2019-11-06 10:20
量赞|11月1日行情分析
BTC日线级别当中,昨天收出的十字K线,显示了行情并未能走出震荡下行整理区间,而涨势字后的震荡下行,依然是空头趋势被慢慢消化的过程,这是多头的持续形态。 再看4小时级别,大幅度的上蹿之后的震荡回落,表明了价格还无法走出震荡整理区间,正如截图中所提及的,MACD处正在消化空头能量,时间换空间,后市极有可能转多头。今后先关注9000-9500区间。突破了,才会有相对大一些的行情。
2019-11-01 10:20
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