量化风云周榜第13期 | 市场整体收益持续放缓,复合组表现最佳
作者:硬币君
2019-08-21 09:21
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云排行榜新增两只套利产品,分别是“臻云科技稳健基金”和“LCG期现套利2期”。


两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位。


上周有73%的团队实现正收益,比例小幅增加,但整体收益水平降低,各团队之间收益差距减小。


其中高频策略上周表现较差,Mar比率平均下降了26%,收益放缓情况最严重,套利次之,复合策略表现最好。



01
  最新净值排行




本期量化风云排行榜新增两只套利产品,分别是“臻云科技稳健基金”,以及LCG Capital的“LCG期现套利2期”。


“臻云科技稳健基金”是臻云团队开发的一只量化套利策略产品,构建以主流币种和小币种现货、期货为主要投资标的的交易组合,以无风险套利策略、低风险统计套利策略相结合,具体子策略涵盖币币套利、期现套利、期期套利等低风险策略相组合投资体系,从而实现收益稳健、风险分散的投资目标。


“臻云科技稳健基金”展示账户是该团队的一只自营账户,目前运行时间为279天,年化收益率40.38%,最大回撤0.47%,Mar比率(即风险收益比)为86.37。


另一只团队,LCG Capital是一家注册于加拿大的国际资本集团,管理团队具备5年以上的国际金融资本市场全品种投资经验。“LCG期现套利2期”刚经过一个月的测试,测试期间月化收益为7.32%,目前运行时间为51天,年化收益率67.2%,最大回撤4.67%,Mar比率(即风险收益比)为14.4。


两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位,空降“最新净值榜单”的套利组第二位和第五位。


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回顾上周市场情况,BTC日线图在9500一线获得强势支撑后,开始向上反弹,在11000左右受阻稍微回落,成交量未显著放大,市场整体波动幅度减小。


在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.2%,其中73.3%的量化团队实现正收益,较上期有所提升,最高收益率为4.31%,为复合策略产品,最低收益率为-5.01%,为趋势策略产品。没有产品出现回撤扩大的情况,整体收益方差减小,趋于一致。


绝对收益值方面,各组都仅有一只产品出现负收益,表现相当。


高频组上期平均收益率为1.38%,本期平均收益率为0.2%,涨幅最高的是兆贝高频套利,为1.04%。


套利组平均收益率为0.2%,与上期相比变化不大,涨幅最高的是兆贝套利,为0.61%。


复合组平均收益率为0.96%,与上期相比变化不大,涨幅较高的是BQUANT,为4.31%。不同的是,上期4只团队出现负收益,本期仅有1只出现负收益。



02
  mar比率排行




Mar比率榜单上,各组均延续上期收益放缓的情况,67%的产品Mar比率下降,下降幅度分别为高频组26%,套利组0.16%,趋势组2.8%,复合组3.5%。从放缓数量看,复合组表现较好,仅有两只团队出现mar比率下降的情况,高频组则3只产品都出现下降,复合组上有4只产品出现下降。


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(数据来源:壹块硬币)

 

 

03
  量化比赛



 

量化比赛上周CTA组团队的表现可圈可点,全部实现了正收益,套利组仅有一个队伍实现负收益,混合组有两个队伍实现负收益。

 

CTA组中,BQANT上周实现了最大净值涨幅,再次回到了第一名的席位,其次涨幅较大的还有Hulk和兆贝资本,但Hulk的最大回撤比稍微有些扩大。



套利组NV Capital继续蝉联第一,且在本组中上周收益最高。上周套利组平均收益达到0.13%。



混合组本期表现依旧弱于另外两组团队,整组平均收益为1.75%,7只团队中有4只实现了正收益。净值涨幅最大的是乾胜基金,超过10%,同时最大回撤比依旧保持在2.72%。


  (数据均来源于大赛官方网站)




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实时快讯
量赞 I 9月12日行情分析
BTC,日线级别当中,收出带有较长下影线的小K线,整体已经处于震荡向下三角形的上沿附近,面临着被突破的可能。再从30分钟级别,可以看出虽为上涨,但是K线的阴阳相错可以看出力度并不抢,日内需要关注图中区间,突破放量之后快速行情才会出现。
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动态|数字货币市场短线下跌 合约市场出现4250万元爆仓单
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“多比兔”DBT上线2小时,涨幅达300%以上
海外知名交易平台DOBI推出生态通证“多比兔”DBT,于9月4日16:00上线开放交易,开盘2小时涨幅达300%以上。 DOBI区块链金融服务平台 - 全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。 目前,已设立DOBI中国站、亚洲站、韩国站、日本站、巴西站,3年内目标设立20+全球站点。DOBI投资和运营多个生态项目,包括 DOBI数字货币ATM机、数字货币POS机、挖矿手表、硬件冷钱包等,拥有强大的持续造血能力!
2019-09-04 17:36
“多比兔”DBT将于9月4日16:00上线DOBI交易平台
DOBi交易平台定于9月4日16:00正式上线DBT/USDT交易对,同时开放DBT充提币功能,敬请关注! DOBI全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。“多比兔”DBT是DOBI生态唯一流通代币,是权益和价值的提现,升值空间巨大!9月4日开启百万美金节点空投,欢迎各大社区来撩! DOBI注册官网:https://www.dobiexchange.com/
2019-09-04 15:35
动态|比特币流出交易所数量激增 场内购买力增强
据合约帝App数据,截至今日18:00,BTC流入交易所10183枚,同比昨日上升45.22%;BTC流出交易所29782枚,同比昨日上升193.47%。其中大额流入1484枚,同比昨日上升54.7%,大额流出18075枚,同比上升919.3%。合约帝入驻实盘分析师天启资本-Flora分析认为,BTC最近持续一整个月的下破调整整理,可能已经接近尾声。目前的情况属于底部横盘震荡,耐心等待底背离或者价量齐涨的突破出现,就能开启新的上升趋势。
2019-09-03 14:11
分析 | 级别切换 谨慎对待
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2019-08-15 10:18
分析 | 阴跌不休 打散人气
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2019-08-13 10:59
又见2BTC大奖池!BigONE×BitUniverse第二届网格交易赛事火热进行中
为响应社区用户呼声,BigONE×BitUniverse于8月2日开启了第二届网格交易大赛,奖池2BTC,供参赛用户瓜分。 赛事期间,BTC以一路上涨的姿势,助阵网格交易大赛,涨幅高达14%。参与本次大赛的用户惊喜的发现,参赛可获得三重收益:不仅可通过网格交易获得高于平时几倍的收益(单日冠军年化收益率破万),同时能拿到BTC奖励,而BTC的升值,又带来额外收益。 据悉,大赛将持续到14日,现在参赛正当时,加达叔了解更多:Bituniverse_4
2019-08-09 14:19
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2019-08-09 11:06
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2019-08-07 09:09
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