量化风云周榜第14期 |市场进一步调整,量化产品平均收益率下降25%
作者:硬币君
2019-08-28 11:25
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云排行榜新增一只套利产品——“黑森林1号”。


BTC振幅进一步缩窄,各量化产品之间,收益差距进一步缩小,平均收益率下降了25%,29.4%的产品净值出现回撤。


近几周市场横盘行情下,复合组策略的年化收益率表现最为稳定。


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                                                                        文/壹块硬币


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01
  最新净值排行




本期量化风云排行榜新增一只套利产品——黑森林1号。该账户目前运行时间为157天,年化收益率21.1%,最大回撤0.81%,Mar比率(即风险收益比)为26。


BTC振幅持续收窄,上周在9700到11000区间之内横盘震荡,4小时线上,26日上午8点起,BTC在4小时内大涨4.85%,随后快速下落,伴随巨额成交量放大。市场不断调整,等待方向选择。


在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.15%,相比上期下降了25%,29.4%的量化团队净值下降,与上周持平,大部分团队仍然保持正收益。最高收益率为3.52%,为趋势策略产品,最低收益率为-1.87%,为复合产品,有两只产品出现回撤扩大的情况。


绝对收益值方面,高频组有一只产品出现负收益,套利组和复合组各有两只产品出现负收益


高频组本期平均收益率为0.18%,收益率连续两周下降,涨幅最高的是TokenPanda LEONA高频基金,为0.72%。


套利组平均收益率为0.09%,下降了55%,涨幅较高的是黑森林3号和LCG期现套利2期,分别为0.4%和0.36%。


趋势组New Bloc No.1本期逆势上涨,收益率为3.52%。


复合组上期平均收益率为0.96%,本期平均收益率为 -0.43%,净值回调幅度较大,涨幅较高的是Mobi 50量化基金,为0.59%。


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02
  mar比率排行




Mar比率榜单上,本期仅有两只产品(黑森林3号和New Bloc No.1)mar比率没有出现下降的情况,相比前两周,无论是下跌数量和下跌幅度都有所扩大。


各组下降幅度分别为高频组38.6%,套利组5.6%,复合组9.6%。(趋势组收益未出现放缓,但由于样本数量较少,不具有可参考意义)去除一些极值干扰和回撤扩大的因素后,相比其他各组,复合组策略的年化收益率稳定性较好,一定程度上也跟产品运行时间较长有关。



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(数据来源:壹块硬币)

 

 

03
  量化比赛



 

Fin-bee量化比赛第一赛季告一段落,各组冠军依次为CTA组BQUANT(年化收益87.89%)、套利组Antelope Technology(年化收益49.63%)、混合组乾胜基金(年化收益125.70%)以及高频组慧塔深度强化。


在横盘行情下,CTA组没能延续上周较好的表现,有一半的团队出现了负收益,最低收益值为-3.77%,最高收益值为0.19%,整组平均收益率为-0.88%。

 

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套利组发挥了其一贯的优势,没有团队出现负收益,平均收益率为0.17%,涨幅最高的AlphaQ和NV Capital,分别为0.6%和0.38%,但AlphaQ的回撤略有扩大,目前其最大回撤比为1.81%。


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混合组本期表现稳定,仅有一只团队出现负收益,平均收益率1.94%。乾胜基金一马当先,本期涨幅继续维持10%以上。


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  (数据均来源于大赛官方网站)


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2019-11-14 16:03
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BCB“为城市而生”区块链行业交流活动将于11月15日在深圳盛大举行。本次活动由全球知名区块链公司——新加坡BCB区块链科技集团发起,瞄准中国区块链发展最为迅速的城市——深圳展开。该交流活动定位高端,参与活动的嘉宾将受到定向邀请。届时,除了BCB集团高管首次集体亮相,多位中外区块链领袖大咖也将云集活动现场。 相信,BCB“为城市而生”活动的举办必将为国内区块链行业的发展注入新鲜血液,将进一步推动中国区块链行业与现代城市发展的深度融合。
2019-11-14 15:13
量赞|11月13日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出带有下影线的阳线,有预示下探遇到强支撑反弹之意。再从4小时图看,昨天提到的MACD底背离依然存在着,虽然多空争夺得较为激烈,但是因为有看涨的底背离在,所以争夺可以看做成为对空头的消耗,空头力竭之后才能很好向上展开攻势,同时4小时级别的背离有可能也会照成更大级别的背离,那么后市将有可能出现较大涨幅。不管如何,日内依然低多对待,下方支撑8700、8550,上方压力8900-9000。
2019-11-13 11:22
量赞|11月12日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出阴线,而阴线的下影线也是触及下方支撑,虽然实体吞没了之前的阳线,但是也还不能绝对看空,得看次级别,的内部结构,所以从4小时级别看,底背离已然出现,后市很有可能进行反弹的,反弹之后很有可能改变日线级别形态。今天看反弹,可低位凯多,下方支撑在8600附近,多头要想重新夺回主权,还是得收回9000位置。
2019-11-12 11:23
量赞|11月8日行情分析
BTC,日线级别和4小时级别当中个,都可以看出整体最近的K线走势围成了区间震荡,在没有选择方向突破之前,此区间震荡依然是上站在之后的中继形态。不过从1小时级别当中,可以看出MACD的底背离,这又是行情将要反弹的意思。总之,按照图中4小时图当中所提及的,区间震荡并没有结束,短线可高抛低吸,位置分别在区间上下沿。
2019-11-08 10:36
量赞|11月7日行情分析
BTC日线级别当中,三角形整理已经快要到达末端,即将进行方向选择。 4小时级别当中,最近最高上冲到最高点9600上方,但是未能持稳,而是下行震荡,本来的看涨形态也被破坏了,现在短线当中主要看区间,突破了,基本就出方向了(9450-9000)。不过还是谨慎对待,合约方面暂且观望为主。
2019-11-07 10:39
量赞|11月6日行情分析
BTC,日线级别当中基本显示是震荡走势,不过从4小时观看其内部结构,可以看出如图所示的这样,低点在不断的抬高,而上方高点近似平行,所以后市很有可能上破直角边而网上运行,上方压力在9750一带。
2019-11-06 10:20
量赞|11月1日行情分析
BTC日线级别当中,昨天收出的十字K线,显示了行情并未能走出震荡下行整理区间,而涨势字后的震荡下行,依然是空头趋势被慢慢消化的过程,这是多头的持续形态。 再看4小时级别,大幅度的上蹿之后的震荡回落,表明了价格还无法走出震荡整理区间,正如截图中所提及的,MACD处正在消化空头能量,时间换空间,后市极有可能转多头。今后先关注9000-9500区间。突破了,才会有相对大一些的行情。
2019-11-01 10:20
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