量化风云周榜第14期 |市场进一步调整,量化产品平均收益率下降25%
作者:硬币君
2019-08-28 11:25
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云排行榜新增一只套利产品——“黑森林1号”。


BTC振幅进一步缩窄,各量化产品之间,收益差距进一步缩小,平均收益率下降了25%,29.4%的产品净值出现回撤。


近几周市场横盘行情下,复合组策略的年化收益率表现最为稳定。


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                                                                        文/壹块硬币


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01
  最新净值排行




本期量化风云排行榜新增一只套利产品——黑森林1号。该账户目前运行时间为157天,年化收益率21.1%,最大回撤0.81%,Mar比率(即风险收益比)为26。


BTC振幅持续收窄,上周在9700到11000区间之内横盘震荡,4小时线上,26日上午8点起,BTC在4小时内大涨4.85%,随后快速下落,伴随巨额成交量放大。市场不断调整,等待方向选择。


在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.15%,相比上期下降了25%,29.4%的量化团队净值下降,与上周持平,大部分团队仍然保持正收益。最高收益率为3.52%,为趋势策略产品,最低收益率为-1.87%,为复合产品,有两只产品出现回撤扩大的情况。


绝对收益值方面,高频组有一只产品出现负收益,套利组和复合组各有两只产品出现负收益


高频组本期平均收益率为0.18%,收益率连续两周下降,涨幅最高的是TokenPanda LEONA高频基金,为0.72%。


套利组平均收益率为0.09%,下降了55%,涨幅较高的是黑森林3号和LCG期现套利2期,分别为0.4%和0.36%。


趋势组New Bloc No.1本期逆势上涨,收益率为3.52%。


复合组上期平均收益率为0.96%,本期平均收益率为 -0.43%,净值回调幅度较大,涨幅较高的是Mobi 50量化基金,为0.59%。


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02
  mar比率排行




Mar比率榜单上,本期仅有两只产品(黑森林3号和New Bloc No.1)mar比率没有出现下降的情况,相比前两周,无论是下跌数量和下跌幅度都有所扩大。


各组下降幅度分别为高频组38.6%,套利组5.6%,复合组9.6%。(趋势组收益未出现放缓,但由于样本数量较少,不具有可参考意义)去除一些极值干扰和回撤扩大的因素后,相比其他各组,复合组策略的年化收益率稳定性较好,一定程度上也跟产品运行时间较长有关。



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(数据来源:壹块硬币)

 

 

03
  量化比赛



 

Fin-bee量化比赛第一赛季告一段落,各组冠军依次为CTA组BQUANT(年化收益87.89%)、套利组Antelope Technology(年化收益49.63%)、混合组乾胜基金(年化收益125.70%)以及高频组慧塔深度强化。


在横盘行情下,CTA组没能延续上周较好的表现,有一半的团队出现了负收益,最低收益值为-3.77%,最高收益值为0.19%,整组平均收益率为-0.88%。

 

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套利组发挥了其一贯的优势,没有团队出现负收益,平均收益率为0.17%,涨幅最高的AlphaQ和NV Capital,分别为0.6%和0.38%,但AlphaQ的回撤略有扩大,目前其最大回撤比为1.81%。


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混合组本期表现稳定,仅有一只团队出现负收益,平均收益率1.94%。乾胜基金一马当先,本期涨幅继续维持10%以上。


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  (数据均来源于大赛官方网站)


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实时快讯
量赞 I 9月12日行情分析
BTC,日线级别当中,收出带有较长下影线的小K线,整体已经处于震荡向下三角形的上沿附近,面临着被突破的可能。再从30分钟级别,可以看出虽为上涨,但是K线的阴阳相错可以看出力度并不抢,日内需要关注图中区间,突破放量之后快速行情才会出现。
2019-09-12 10:47
动态|数字货币市场短线下跌 合约市场出现4250万元爆仓单
据合约帝App行情数据监测显示,北京时间21:00左右,全球数字货币市场出现短线下跌,合约市场共计爆仓约595万美金,价值约4250万人民币。其中BTC爆仓465.5万美金;ETH爆仓6.4万美金;BCH爆仓27.9万美金;EOS爆仓64.4万美金;LTC爆仓29.2万美金。
2019-09-05 09:56
“多比兔”DBT上线2小时,涨幅达300%以上
海外知名交易平台DOBI推出生态通证“多比兔”DBT,于9月4日16:00上线开放交易,开盘2小时涨幅达300%以上。 DOBI区块链金融服务平台 - 全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。 目前,已设立DOBI中国站、亚洲站、韩国站、日本站、巴西站,3年内目标设立20+全球站点。DOBI投资和运营多个生态项目,包括 DOBI数字货币ATM机、数字货币POS机、挖矿手表、硬件冷钱包等,拥有强大的持续造血能力!
2019-09-04 17:36
“多比兔”DBT将于9月4日16:00上线DOBI交易平台
DOBi交易平台定于9月4日16:00正式上线DBT/USDT交易对,同时开放DBT充提币功能,敬请关注! DOBI全球注册用户65万(95%海外用户),日成交量5-10亿美金,CMC日常排名前10。“多比兔”DBT是DOBI生态唯一流通代币,是权益和价值的提现,升值空间巨大!9月4日开启百万美金节点空投,欢迎各大社区来撩! DOBI注册官网:https://www.dobiexchange.com/
2019-09-04 15:35
动态|比特币流出交易所数量激增 场内购买力增强
据合约帝App数据,截至今日18:00,BTC流入交易所10183枚,同比昨日上升45.22%;BTC流出交易所29782枚,同比昨日上升193.47%。其中大额流入1484枚,同比昨日上升54.7%,大额流出18075枚,同比上升919.3%。合约帝入驻实盘分析师天启资本-Flora分析认为,BTC最近持续一整个月的下破调整整理,可能已经接近尾声。目前的情况属于底部横盘震荡,耐心等待底背离或者价量齐涨的突破出现,就能开启新的上升趋势。
2019-09-03 14:11
分析 | 级别切换 谨慎对待
币胜策略: Bitmex BTC:BTC 有周线调整级别倾向,短期内 9200 附近若没有支撑,则周线调整开启,当然此时其他品种会惨不忍睹。下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:方向已定,破位前低,弱势品种,区间结构 191-183-173-162 OKEX 季度 EOS:一直提示做空机会,前低附近 3.3 有支撑 以上点位均当日有效。
2019-08-15 10:18
分析 | 阴跌不休 打散人气
币胜策略: Bitmex BTC:当下行情完全没有参与价值,无非用时间等待事件推动,等待方向选择,另两币种阴跌为主,观望,下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:破位后继续下行结构为主,下方支撑 205-196 OKEX 季度 EOS:4.3-4.4 做空机会 以上点位均当日有效。
2019-08-13 10:59
又见2BTC大奖池!BigONE×BitUniverse第二届网格交易赛事火热进行中
为响应社区用户呼声,BigONE×BitUniverse于8月2日开启了第二届网格交易大赛,奖池2BTC,供参赛用户瓜分。 赛事期间,BTC以一路上涨的姿势,助阵网格交易大赛,涨幅高达14%。参与本次大赛的用户惊喜的发现,参赛可获得三重收益:不仅可通过网格交易获得高于平时几倍的收益(单日冠军年化收益率破万),同时能拿到BTC奖励,而BTC的升值,又带来额外收益。 据悉,大赛将持续到14日,现在参赛正当时,加达叔了解更多:Bituniverse_4
2019-08-09 14:19
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2019-08-09 11:06
分析 | 事件驱动 左右情绪
币胜策略: Bitmex BTC:短期事件推动把此次反弹高点拉高了,对于中线仍是逢高做空机会,中期做空观点不变,下行支撑基本区间 7350-8800-9370-9620-10200 OKEX 季度 ETH:230+ 有上行压力,逢高做空 OKEX 季度 EOS:4.45+ 可以考虑逢高做空 以上点位均当日有效。
2019-08-07 09:09
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