量化风云周榜第16期 | 小幅震荡行情延续,市场年化收益率持续拉低
作者:硬币君
2019-09-11 10:39

本期量化风云榜新增两只产品,分别是高频组“TokenPanda LEONA高频2号”和趋势组“创心聚稳健1号”。


两只产品分别空降,净值榜单高频组第4名和趋势组第2名,Mar比率榜单高频组第2名和趋势组第1名。


本期量化市场整体平均收益为0.25%,与上期相比有了一个较大的回升。


高频和复合本期收益下降,套利和趋势上升。


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                                                                                       文/壹块硬币



01
  最新净值排行




本期量化风云榜新增两只产品,分别是高频组“TokenPanda LEONA高频2号”和趋势组“创心聚稳健1号”。


“TokenPanda LEONA高频2号”与“TokenPanda LEONA高频基金”同属于TokenPanda高频系列产品,区别在于2号是ETH本位,而另一只是BTC本位。“TokenPanda LEONA高频2号”目前运行时间为5天,最新净值为1.0080。


另一只产品“创心聚稳健1号”属于创新聚公司旗下。创心聚有限公司成立于2017年, 团队成员大多是来自国内传统金融机构,最早做的是国内商品期货市场,以手动交易为主,团队成员最高管理过超10亿资产。目前公司拥有多个交易平台的交易经验,且已公开管理多个数字资产账户以及数字资产产品,有较强的代量化能力。


“创心聚稳健1号目前运行时间为161天,年化收益率148.11%,最大回撤17.7%,Mar比率(即风险收益比)为8.37。


两只产品分别空降净值榜单高频组第4名和趋势组第2名,Mar比率榜单高频组第2名和趋势组第1名。


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本期量化市场整体平均收益为0.25%,与上期相比有了一个较大的回升。最高收益率为3.4%,为趋势组产品。最低收益率为-1.27%,为复合组产品。高频和复合本期收益下降,套利和趋势上升。


其中,高频组平均涨幅0.48%,没有产品出现负收益,收益率最高的是“TokenPanda LEONA高频基金”,涨幅为0.7%。


套利组平均涨幅0.19%,37.5%的产品出现负收益,收益率最高的是“Antelope BTC套利1号”,涨幅为1.18%。“Antelope”上期出现一些回撤,本期逆势直追。


趋势组平均涨幅2.09%,没有产品出现负收益,收益率最高的是“New Bloc No.1”,涨幅为3.4%。趋势组两只产品近几期平均收益呈现涨跌不停轮换的现象。


复合组平均涨幅-0.55%,是唯一一个出现平均负增长的组别。60%的账户出现回撤,收益率最高的是“Mobi 50量化基金”,涨幅为0.32%。



02
  mar比率排行




小幅震荡行情延续,本期绝大部分产品年化收益率仍然不停拉低,但拉低速度有所放缓。仅有4只产品年化收益率回升,分别是,TokenPanda LEONA高频基金New Bloc No.1,Antelope BTC套利1号,共盈Gowin高频基金。


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(数据来源:壹块硬币)

 

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量赞 I 9月12日行情分析
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